Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman strategis dan teknis
mengenai bagaimana lembaga keuangan, khususnya bank, dapat mengoptimalkan fungsi
Manajemen Aset dan Liabilitas (Asset and Liability Management / ALM) dalam
menghadapi lingkungan ekonomi yang penuh tantangan, terutama di tengah kondisi
suku bunga tinggi dan tekanan inflasi yang terus berlanjut. Perubahan agresif dalam
kebijakan moneter, ketidakpastian pasar global, dan volatilitas nilai tukar telah
menciptakan tekanan besar terhadap kestabilan pendanaan dan portofolio aset bank.
Dalam konteks ini, divisi treasury dan manajemen risiko perlu secara aktif mengelola
struktur neraca, mengidentifikasi mismatch jatuh tempo, dan merancang strategi ALM
yang tidak hanya defensif tetapi juga adaptif terhadap gejolak pasar. Pelatihan ini akan
membekali peserta dengan prinsip-prinsip penting dalam ALM modern serta teknik
perencanaan keuangan berbasis skenario untuk menjaga keseimbangan likuiditas dan
profitabilitas.
Selain itu, pelatihan ini juga akan membahas integrasi kebijakan ALM dengan tujuan
strategis bank, penggunaan data dan analitik untuk mendeteksi risiko struktural, serta
penerapan metrik penting seperti gap analysis, duration analysis, Earnings at Risk (EaR),
dan Economic Value of Equity (EVE) dalam konteks pengelolaan risiko suku bunga dan
inflasi. Para peserta akan diberikan studi kasus nyata tentang bagaimana bank
merespons tekanan pasar melalui penyesuaian strategi pendanaan, pricing produk, serta
diversifikasi aset yang tepat sasaran. Pelatihan ini juga akan menekankan pentingnya
koordinasi antara fungsi treasury, manajemen risiko, dan unit bisnis dalam menyusun
kebijakan ALM yang berkelanjutan. Dirancang untuk para profesional di bidang treasury,
risiko, keuangan, dan strategi korporasi, pelatihan ini akan mempersiapkan peserta
untuk mengambil keputusan berbasis data dan proyeksi, guna menjaga ketahanan
finansial institusi dalam situasi ekonomi yang tidak stabil.
Tujuan
- Memahami prinsip-prinsip dasar dan lanjutan dalam manajemen aset dan liabilitas (ALM).
- Mengidentifikasi dampak suku bunga tinggi dan inflasi terhadap struktur neraca bank.
- Menguasai teknik analisis seperti gap analysis, duration, EaR, dan EVE untuk pengelolaan risiko pasar.
- Meningkatkan kemampuan dalam menyusun strategi ALM berbasis skenario dan perencanaan keuangan jangka menengah.
- Memahami pentingnya kolaborasi lintas fungsi dalam pelaksanaan kebijakan ALM yang efektif.
- Mengembangkan respons strategis terhadap tantangan likuiditas, pendanaan, dan tekanan margin di era inflasi tinggi.
Materi Pokok
Hari 1: Prinsip Dasar ALM dan Tantangan Ekonomi Makro
- Pengantar Manajemen Aset dan Liabilitas (ALM)
- Konsep dasar ALM dan tujuannya dalam konteks perbankan
- Peran ALM dalam pengelolaan likuiditas, suku bunga, dan struktur neraca
- Kerangka tata kelola dan tanggung jawab ALCO (Asset-Liability Committee)
- Dampak Suku Bunga Tinggi dan Inflasi terhadap ALM
- Analisis makroekonomi: tren suku bunga dan inflasi global
- Pengaruh terhadap margin bunga bersih (NIM), likuiditas, dan profitabilitas
- Respons strategis bank terhadap tekanan moneter
- Teknik Analisis ALM – Pendekatan Tradisional dan Modern
- Gap analysis dan pengukuran mismatch jatuh tempo
- Duration analysis dan sensitivitas terhadap suku bunga
- Earnings at Risk (EaR) dan Economic Value of Equity (EVE)
- Integrasi Strategi ALM dengan Perencanaan Korporasi
- Hubungan ALM dengan strategi bisnis dan risk appetite bank
- Penyesuaian struktur funding dan lending
- Studi kasus kebijakan ALM bank dalam menghadapi inflasi tinggi
Hari 2: Penerapan Praktis ALM, Perencanaan Skenario, dan Penguatan Resiliensi
- Skenario Ekonomi dan Simulasi Risiko ALM
- Pengembangan skenario suku bunga dan inflasi ekstrem
- Stress testing ALM: metodologi dan interpretasi hasil
- Penggunaan hasil simulasi dalam pengambilan keputusan strategis
- Optimalisasi Pendanaan dan Likuiditas di Tengah Tekanan Pasar
- Strategi pendanaan jangka pendek dan menengah
- Manajemen gap likuiditas dan maturity mismatch
- Diversifikasi instrumen investasi dan instrumen pasar uang
- Digitalisasi ALM dan Pemanfaatan Data Analytics
- Peran teknologi dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan ALM
- Implementasi dashboard ALM untuk pemantauan real-time
- Integrasi ALM tools dengan sistem treasury dan core banking
- Studi Kasus dan Diskusi Interaktif
- Review studi kasus ALM dari bank nasional/internasional
- Diskusi kelompok: penyusunan strategi ALM adaptif
- Rekomendasi kebijakan untuk penguatan struktur neraca jangka panjang
