Pelatihan ini dirancang untuk membekali para profesional di sektor perbankan,
khususnya di fungsi treasury dan manajemen risiko, dengan pemahaman strategis dan
keterampilan praktis dalam mengelola risiko pasar dan risiko likuiditas di tengah kondisi
ekonomi global yang penuh ketidakpastian. Volatilitas yang tinggi akibat inflasi global,
fluktuasi suku bunga, konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, dan perubahan
kebijakan moneter di negara-negara besar telah menciptakan tantangan serius bagi
stabilitas sistem keuangan. Bank dituntut untuk memiliki strategi responsif dan berbasis
data dalam menjaga eksposur terhadap risiko pasar seperti risiko suku bunga, risiko nilai
tukar, dan risiko harga komoditas, sembari mempertahankan kecukupan likuiditas agar
dapat memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek tanpa mengorbankan profitabilitas.
Melalui pelatihan ini, peserta akan mempelajari berbagai teknik pengukuran risiko,
pendekatan mitigasi, serta metode pemantauan risiko secara real-time yang menjadi
kunci dalam menciptakan ketahanan keuangan lembaga.
Lebih lanjut, pelatihan ini akan membahas bagaimana divisi treasury dapat
merancang strategi lindung nilai (hedging) yang tepat, menilai dampak gejolak global
terhadap posisi pasar bank, serta mengintegrasikan manajemen risiko dengan kebijakan
likuiditas dan struktur pendanaan. Dengan menggunakan pendekatan berbasis skenario
dan stress testing, peserta akan diajak menganalisis dampak berbagai kemungkinan
kejadian ekstrem seperti krisis geopolitik, kenaikan tajam suku bunga The Fed, atau
lonjakan harga minyak terhadap posisi keuangan bank. Selain itu, pelatihan juga
membahas perkembangan regulasi dari OJK, BI, dan standar internasional seperti Basel
III terkait pengelolaan risiko pasar dan likuiditas. Pelatihan ini sangat penting bagi
profesional di bidang treasury, manajemen risiko, audit internal, serta pengambil
keputusan strategis yang ingin meningkatkan kesiapan organisasi dalam menghadapi
dinamika pasar global yang terus berubah.
Tujuan
- Memahami karakteristik risiko pasar dan risiko likuiditas dalam konteks volatilitas global.
- Menguasai teknik pengukuran risiko pasar: sensitivitas suku bunga, nilai tukar, dan harga komoditas.
- Mampu merancang strategi hedging dan mitigasi risiko yang sesuai dengan profil eksposur bank.
- Mengembangkan kemampuan stress testing dan skenario krisis untuk evaluasi ketahanan likuiditas.
- Memahami kerangka regulasi dan kebijakan dari BI, OJK, dan Basel III terkait manajemen risiko pasar dan likuiditas.
- Meningkatkan koordinasi antar fungsi treasury, manajemen risiko, dan unit bisnis dalam merespons ketidakpastian pasar global.
Materi Pokok
Hari 1: Manajemen Risiko Pasar di Tengah Ketidakpastian Global
- Overview Risiko Pasar dan Dampaknya terhadap Treasury Bank
- Jenis-jenis risiko pasar: suku bunga, nilai tukar, komoditas
- Pengaruh geopolitik dan kebijakan moneter global terhadap pasar keuangan
- Respons strategis bank dalam kondisi volatilitas tinggi
- Pengukuran dan Pemantauan Risiko Pasar
- Value at Risk (VaR), sensitivity analysis, dan duration gap
- Interest rate risk dan FX risk exposure dalam neraca bank
- Implementasi alat ukur risiko pasar dalam praktik treasury
- Strategi Lindung Nilai (Hedging) dalam Treasury
- Instrumen derivatif: forward, swap, dan opsi
- Desain strategi hedging berdasarkan profil risiko
- Evaluasi efektivitas lindung nilai dan pencatatan akuntansinya
- Integrasi Risiko Pasar dengan Strategi Pendanaan dan Investasi
- Pengaruh risiko pasar terhadap pricing produk dan strategi pendanaan
- Pengelolaan portofolio investasi dalam lingkungan suku bunga tinggi
- Studi kasus pengelolaan risiko pasar di bank nasional/global
Hari 2: Manajemen Risiko Likuiditas dan Ketahanan Keuangan Bank
- Dasar-Dasar Risiko Likuiditas dan Instrumen Pemantauannya
- Jenis risiko likuiditas: funding liquidity risk vs market liquidity risk
- Alat ukur likuiditas: liquidity gap, cash flow projection, dan behavioral analysis
- Early warning indicators dan buffer likuiditas
- Stress Testing dan Perencanaan Skenario
- Teknik penyusunan skenario stres: ekonomi, geopolitik, pasar
- Stress testing pada likuiditas dan posisi pasar
- Penggunaan hasil stress test untuk pengambilan keputusan ALCO
- Kerangka Regulasi dan Kepatuhan terhadap BI, OJK, dan Basel III
- Kewajiban pengelolaan risiko likuiditas (LCR, NSFR) dan risiko pasar
- Regulasi pelaporan treasury dan pengawasan eksposur risiko
- Peran ALCO dan governance dalam pengelolaan risiko terpadu
- Studi Kasus dan Diskusi Strategi Ketahanan Treasury Bank
- Kasus nyata krisis likuiditas dan respons bank
- Diskusi kelompok: strategi mitigasi risiko pasar dan likuiditas
- Rekomendasi kebijakan strategis menghadapi ketidakpastian global
