Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam kepada profesional
perbankan terkait pengelolaan risiko likuiditas dan risiko suku bunga dalam banking book,
sesuai dengan kerangka regulasi terbaru seperti IRRBB (Interest Rate Risk in the Banking Book)
serta standar LCR (Liquidity Coverage Ratio) dan NSFR (Net Stable Funding Ratio) dari Basel
III.
Peserta akan mempelajari cara mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko
likuiditas jangka pendek dan panjang, serta dampak perubahan suku bunga terhadap nilai
ekonomi dan pendapatan bank. Pelatihan ini juga mencakup praktik terbaik dalam Asset &
Liability Management (ALM) dan penggunaan alat analisis seperti stress testing dan gap
analysis.
Tujuan
- Memahami konsep dan pentingnya pengelolaan risiko likuiditas dan risiko suku bunga.
- Menjelaskan kerangka regulasi IRRBB, LCR, dan NSFR serta implementasinya di industri perbankan.
- Melakukan pengukuran risiko suku bunga menggunakan pendekatan Earnings at Risk (EaR) dan Economic Value of Equity (EVE).
- Mengidentifikasi sumber risiko likuiditas dan merancang strategi mitigasi.
- Mengimplementasikan ALM strategy yang sesuai dengan profil risiko dan struktur neraca bank.
- Menerapkan stress testing dan scenario analysis dalam pengelolaan risiko likuiditas dan IRRBB.
Materi Pokok
- Sesi 1: Dasar-Dasar Liquidity Risk dan Interest Rate Risk
- Definisi dan jenis risiko likuiditas (funding & market liquidity)
- Jenis risiko suku bunga dalam banking book (IRRBB)
- Keterkaitan IRRBB dengan ALM
- Sesi 2: Kerangka Regulasi Basel III
- IRRBB – Prinsip dan pengukuran risiko suku bunga banking book
- LCR – Likuiditas jangka pendek (30 hari) dan HQLA (High-Quality Liquid Assets)
- NSFR – Keseimbangan pembiayaan jangka panjang
- Sesi 3: Pengelolaan Risiko Suku Bunga (IRRBB)
- Pendekatan pengukuran: Gap analysis, EaR, EVE
- Pengaruh perubahan kurva suku bunga terhadap pendapatan & modal
- IRRBB stress testing dan six interest rate shock scenarios (Basel)
- Sesi 4: Pengelolaan Risiko Likuiditas
- Sumber dan indikator risiko likuiditas
- Likuiditas intrahari dan funding strategy
- Strategi pendanaan (wholesale vs retail funding)
- Sesi 5: Asset Liability Management (ALM) dan Integrasi Risiko
- Fungsi ALCO (Asset-Liability Committee)
- Strategi ALM berbasis maturity ladder dan liquidity gap
- Penggunaan sistem informasi risiko dan analisis tren
- Sesi 6: Implementasi Praktis dan Studi Kasus
- Analisis laporan LCR/NSFR dan IRRBB
- Penyusunan strategi likuiditas dan suku bunga bank
- Simulasi dampak perubahan suku bunga dan arus kas
