Perbankan menghadapi ketidakpastian yang ditimbulkan oleh faktor-faktor seperti volatilitas pasar, perubahan kebijakan pasca-pandemi, dan kompleksitas dalam rantai pasok global. Hal ini menciptakan lingkungan yang tidak stabil bagi perbankan untuk beroperasi.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, perbankan perlu menerapkan beberapa strategi, seperti mengidentifikasi risiko secara dini dengan melakukan stress test untuk memastikan kecukupan modal, mengelola portofolio dengan lebih baik untuk mengurangi eksposur terhadap aset berisiko tinggi, serta menjaga kualitas aset agar memiliki nilai likuiditas yang tinggi.
Untuk memastikan bank memiliki manajemen risiko yang tepat, perhitungan modal yang akurat, dan transparansi dalam operasional mereka yang pada akhirnya menjaga stabilitas sistem keuangan, Otoritas Jasa Keuangan mengatur klasifikasi aset bank berdasarkan risiko dan tujuan investasinya.
Dengan memisahkan aset ke dalam trading book dan banking book, bank dapat mengelola risiko dengan lebih efektif, memenuhi persyaratan regulasi, dan memberikan transparansi yang lebih baik dalam operasinya. Banking book adalah portofolio bank yang bukan bagian dari trading book, termasuk kredit, surat berharga, dan dana dari pihak ketiga. Aset di banking book harus memiliki kualitas terbaik dan memiliki sifat likuiditas yang tinggi.
Tujuan
- Peserta memahami konsep, tujuan, dan manfaat pengelolaan banking book dan trading book.
- Peserta memahami instrumen dan transaksi yang dapat diklasifikasikan sebagai banking book dan trading book.
- Peserta memahami proses dan mekanisme transaksi dalam banking book.
- Peserta memahami cara mengidentifikasikan dan mengelola risiko yang terkandung dalam portofolio banking book.
- Peserta memahami regulasi OJK dan kebijakan internal bank yang terkait dengan pengelolaan banking book.
- Peserta memahami perkembangan bisnis treasury dan tantangannya di masa depan.
Materi Pokok
A. Overview Ekonomi Global
- Global Economy in Trade War
- Dampak Krisis pada Aset Keuangan Global
- Dampak bagi Instrumen Keuangan Perbankan
B. Regulasi dan Landasan Hukum Banking dan Trading Book
- Mengapa Perlu Klasifikasi Aset Keuangan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
- Pemisahan Banking Book dan Trading Book
C. Pengembangan Organisasi dan Kebijakan Bank
- Pengembangan Peran dan Organisasi Treasury
- Pembentukan Unit Pengelolaan Banking Book
- Kebijakan Investasi, Funding, dan Aksi Korporasi
- Kewenangan Transaksi Banking Book
- Limit dan Budget Loss
D. Pengelolaan Banking Book
- Kebijakan Transaksi Pasar Uang
- Kebijakan Transaksi Obligasi
- Kebijakan Transaksi Valuta Asing
- Kebijakan Transaksi Derivatif
E. Proposal Transaksi Banking Book
- Analisa Likuiditas dan Pasar
- Usulan kepada Direksi / ALCO
- Mekanisme Pengajuan Usulan
F. Pelaksanaan Transaksi Banking Book
- Transaksi Pasar Uang
- Transaksi Obligasi
- Transaksi Valuta Asing
- Transaksi Derivatif
G. Strategi Pengelolaan Portofolio Banking Book
- Portofolio Pasar Uang
- Portofolio Obligasi
- Portofolio Valuta Asing
- Hedging dengan Derivatif
