Pelatihan ini dirancang untuk memperkuat pemahaman dan kapabilitas Divisi Treasury, Risk Management, Asset Liability Management (ALM), serta fungsi terkait di industri perbankan dalam menerapkan tata kelola Treasury yang efektif dan memperkuat peran strategis Asset Liability Committee (ALCO) sebagai forum pengambilan keputusan utama terkait likuiditas, pendanaan, risiko pasar, dan struktur neraca bank. Dalam menghadapi volatilitas pasar keuangan global, dinamika suku bunga dan nilai tukar, serta meningkatnya kompleksitas produk dan ekspektasi regulator, bank dituntut memiliki kerangka governance Treasury yang jelas, terintegrasi, dan berorientasi pada pengendalian risiko serta penciptaan nilai jangka panjang. Pelatihan ini menekankan pentingnya kejelasan peran, tanggung jawab, kewenangan, serta mekanisme pengambilan keputusan yang akuntabel dalam pengelolaan Treasury dan ALM.
Pelatihan ini tidak hanya membahas aspek kepatuhan dan struktur formal, tetapi juga menyoroti peran ALCO sebagai strategic steering committee yang menjembatani kepentingan bisnis, risiko, dan tata kelola. Peserta akan memahami bagaimana ALCO berfungsi secara efektif dalam menetapkan risk appetite, mengevaluasi kondisi likuiditas dan pasar, serta mengarahkan strategi pendanaan dan pengelolaan neraca bank. Dengan pendekatan konseptual dan aplikatif berbasis praktik terbaik industri perbankan, pelatihan ini bertujuan membekali peserta dengan pemahaman menyeluruh mengenai desain governance Treasury dan penguatan peran ALCO yang selaras dengan strategi bank, dinamika pasar, serta ketentuan regulator, sehingga mampu mendukung pengambilan keputusan yang prudent, responsif, dan berkelanjutan.
Tujuan
- Memahami konsep dan prinsip tata kelola Treasury yang efektif di industri perbankan.
- Memperkuat pemahaman mengenai peran, fungsi, dan kewenangan ALCO.
- Meningkatkan kemampuan peserta dalam mendukung proses pengambilan keputusan ALCO.
- Memastikan integrasi antara strategi bisnis, manajemen risiko, dan governance Treasury.
- Mendukung kepatuhan terhadap regulasi serta praktik Good Corporate Governance (GCG).
Materi Pokok
- Konsep dan Kerangka Governance Treasury
- Peran Treasury dalam struktur organisasi bank
- Prinsip Good Corporate Governance pada fungsi Treasury
- Keterkaitan Treasury, ALM, dan Risk Management
- Risk appetite dan governance framework
- Peran Strategis ALCO dalam Bank
- Tujuan dan fungsi ALCO
- Komposisi, peran, dan tanggung jawab anggota ALCO
- Hubungan ALCO dengan Direksi dan komite lainnya
- Mekanisme pengambilan keputusan ALCO
- Governance atas Likuiditas dan Pendanaan
- Strategi pengelolaan likuiditas bank
- Governance atas struktur pendanaan
- Early warning indicators dan limit likuiditas
- Integrasi liquidity stress testing dan Contingency Funding Plan (CFP) ke dalam ALCO
- Governance atas Risiko Pasar dan Neraca
- Interest rate risk dan foreign exchange risk
- Peran ALCO dalam pengelolaan IRRBB
- Pengawasan portofolio investasi dan trading
- Scenario analysis dan stress testing
- Proses, Dokumentasi, dan Pelaporan ALCO
- Kebijakan dan prosedur Treasury dan ALM
- Penyusunan materi dan laporan ALCO
- Dokumentasi keputusan dan tindak lanjut ALCO
- Monitoring implementasi keputusan ALCO
- Regulasi, Best Practices, dan Studi Kasus
- Ketentuan regulator terkait Treasury dan ALCO
- Praktik terbaik governance Treasury
- Studi kasus penguatan peran ALCO
- Identifikasi tantangan dan area perbaikan
