Pelatihan ini dirancang untuk memperkuat pemahaman dan kapabilitas Divisi Treasury, Risk Management, ALM, serta fungsi terkait di industri perbankan dalam mengelola risiko likuiditas secara proaktif melalui penerapan Liquidity Stress Testing dan penyusunan Contingency Funding Plan (CFP) yang efektif. Dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global, volatilitas pasar keuangan, perubahan perilaku nasabah, serta potensi krisis likuiditas yang dapat terjadi secara tiba-tiba, bank dituntut memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengantisipasi tekanan likuiditas dalam berbagai skenario ekstrem namun plausible. Liquidity stress testing menjadi instrumen penting untuk menguji ketahanan likuiditas bank, sementara CFP berperan sebagai kerangka respons strategis ketika tekanan likuiditas benar-benar terjadi.
Pelatihan ini tidak hanya membahas aspek konseptual dan regulasi, tetapi juga menekankan pendekatan praktis dan aplikatif yang relevan dengan kondisi perbankan saat ini dan ke depan. Peserta akan memahami keterkaitan antara stress testing, risk appetite, ALM, serta peran ALCO dan manajemen puncak dalam pengambilan keputusan likuiditas. Dengan mengacu pada praktik terbaik (best practices) industri dan ekspektasi regulator, pelatihan ini bertujuan membekali peserta agar mampu merancang stress testing yang kredibel, menafsirkan hasilnya secara tepat, serta menyusun CFP yang operasional, teruji, dan dapat diimplementasikan secara efektif untuk menjaga kelangsungan usaha dan kepercayaan pasar.
Tujuan
- Memahami konsep, tujuan, dan peran strategis liquidity stress testing dan CFP dalam manajemen risiko likuiditas bank.
- Meningkatkan kemampuan peserta dalam merancang skenario stress likuiditas yang relevan dan realistis.
- Membekali peserta dengan pemahaman penyusunan CFP yang terintegrasi dengan governance dan proses ALM.
- Memperkuat kesiapan bank dalam menghadapi kondisi krisis likuiditas dan situasi pasar yang ekstrem.
- Mendukung pemenuhan ketentuan regulator serta praktik Good Corporate Governance dalam pengelolaan likuiditas.
Materi Pokok
- Konsep dan Kerangka Manajemen Risiko Likuiditas
- Karakteristik dan sumber risiko likuiditas bank
- Peran Treasury, Risk Management, dan ALM
- Risk appetite dan tolerance likuiditas
- Governance risiko likuiditas dan peran ALCO
- Liquidity Stress Testing
- Tujuan dan manfaat liquidity stress testing
- Jenis stress testing: idiosyncratic, market-wide, dan combined stress
- Penyusunan skenario stress likuiditas
- Asumsi kunci dan parameter stress testing
- Time horizon dan severity level
- Interpretasi hasil stress testing
- Pemanfaatan hasil stress testing dalam pengambilan keputusan manajemen
- Regulasi dan Ekspektasi Pengawas
- Ketentuan regulator terkait stress testing likuiditas
- Keterkaitan dengan LCR, NSFR, dan indikator likuiditas lainnya
- Dokumentasi dan pelaporan hasil stress testing
- Contingency Funding Plan (CFP)
- Tujuan dan ruang lingkup CFP
- Struktur dan komponen utama CFP
- Early warning indicators (EWI) dan trigger level
- Opsi sumber pendanaan darurat
- Penetapan peran dan tanggung jawab dalam CFP
- Prosedur eskalasi dan komunikasi krisis likuiditas
- Integrasi Stress Testing dan CFP
- Keterkaitan hasil stress testing dengan CFP
- Pengujian efektivitas CFP (testing dan simulation)
- Updating dan maintenance CFP
- Lessons learned dari krisis likuiditas perbankan
- Studi Kasus dan Praktik Terbaik
- Studi kasus krisis likuiditas perbankan
- Diskusi praktik terbaik penerapan stress testing dan CFP
- Identifikasi kelemahan umum dan area perbaikan
