Training Asset Liability Management (ALM) dan Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB)
adalah program pendidikan yang dirancang khusus untuk para profesional dalam industri
perbankan. Training ini bermanfaat untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang
bagaimana bank mengelola aset dan kewajiban mereka, serta cara mengukur dan mengelola
risiko suku bunga dalam portofolio perbankan mereka.
TUJUAN
- Peserta akan belajar memahami risiko suku bunga.
- Peserta akan belajar mengelola aset dan kewajiban dengan efisien.
- Peserta akan belajar menentukan strategi pengelolaan risiko sukses.
- Peserta akan belajar mematuhi Regulasi Terkait ALM dan IRRBB.
- Peserta akan belajar meningkatkan kinerja keuangan bank.
MATERI POKOK
- Konsep Asset Liability Management (ALM)
- Fungsi dari Manajemen Asset Liability
- Tujuan Pengelolaan Asset Liability
-
Manajemen Risiko Likuiditas
- Market Liquidity
- Funding Liquidity Risk
- Liquidity Profile
- Liquidity Ratio (LCR & NSFR)
-
Manajemen Market Risk
- Manajemen Risiko Suku Bunga
- Definisi & Latar Belakang
- Rate Sensitive Asset (RSA) dan Rate Sensitif Liability (RSL)
- Perhitungan Repricing gap
- Analisa NII
- Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB)
- Hedging Strategy
-
Manajemen Risiko Nilai Tukar
- Definisi Net Open Position
- Regulator limit
- Tujuan Manajemen Risiko Nilai Tukar
- Transaksi Foreign Exchange
-
Manajemen Pricing
- Cost of Fund
- Overhead Cost
- Credit Risk Premium
- Loan Pricing Model
- Pengukuran Risiko Suku Bunga
- Manajemen Aset dan Kewajiban
- Strategi Pengelolaan Risiko Sukses
- Pengukuran Kinerja Portofolio ALM
-
Pengenalan IRRBB (Interest Rate Risk in the Banking Book)
- Pengertian dan pentingnya IRRBB bagi bank.
- Perbedaan antara IRRBB dan risiko tingkat bunga di Trading Book.
- Hubungan antara IRRBB dan stabilitas keuangan.
-
Regulasi dan Standar Internasional
- Basel III dan pengaruhnya terhadap pengelolaan IRRBB.
- Peraturan Bank Indonesia dan otoritas lainnya terkait IRRBB.
- Pillar 2 dan penerapan ICAAP dalam mengelola IRRBB.
-
Identifikasi dan Pengukuran Risiko IRRBB
- Pendekatan kuantitatif dalam mengukur IRRBB.
- Gap Analysis: analisis kesenjangan aset & liabilitas sensitif.
- Duration Analysis.
- Value at Risk (VaR) dalam konteks IRRBB.
-
Metodologi Pengelolaan IRRBB
- Strategi pengelolaan IRRBB (hedging, diversifikasi, penyesuaian aset-liabilitas).
- Penggunaan derivatif untuk mengelola risiko bunga.
- Manajemen duration dan convexity.
-
Dampak IRRBB pada Laporan Keuangan Bank
- Dampak perubahan tingkat bunga terhadap NIM.
- Analisis sensitivitas laba rugi.
- Pengaruh IRRBB terhadap rasio CAR.
-
Model dan Alat Pengelolaan IRRBB
- Model statistik: Monte Carlo, stress testing.
- Software manajemen risiko.
-
Pengawasan dan Pelaporan IRRBB
- Pengawasan internal IRRBB.
- Pelaporan kepada otoritas (BI/OJK).
- Teknik audit dan review.
- Studi Kasus dan Praktik
