Banking Book merupakan portofolio utama bank yang terdiri dari aset dan liabilitas
yang dimaksudkan untuk disimpan hingga jatuh tempo, seperti kredit, surat berharga
investasi, deposito, dan pendanaan jangka panjang. Tantangan utama dalam mengelola
Banking Book adalah menyeimbangkan antara profitabilitas, risiko kredit, risiko suku bunga,
dan risiko likuiditas.
Pelatihan ini akan membahas secara komprehensif strategi diversifikasi portofolio
Banking Book untuk meningkatkan yield, stabilitas pendapatan, dan ketahanan modal bank.
Peserta akan mempelajari kerangka regulasi, metodologi pengukuran risiko, teknik
diversifikasi, hingga penggunaan Funds Transfer Pricing (FTP) dan stress testing untuk
mendukung strategi pengelolaan portofolio.
TUJUAN
- Memahami struktur dan karakteristik portofolio Banking Book.
- Menganalisis peluang dan risiko dalam Banking Book (kredit, suku bunga, likuiditas, capital adequacy).
- Mempelajari strategi diversifikasi portofolio untuk meningkatkan profitabilitas bank.
- Menguasai metode pengukuran risiko (IRRBB, LCR, NSFR, EVE, NII).
- Merancang kebijakan manajemen portofolio Banking Book yang sesuai regulasi (OJK, Basel).
MATERI POKOK
-
Konsep & Kerangka Regulasi
- Banking Book vs Trading Book: perbedaan konsep & perlakuan akuntansi
- Komponen utama Banking Book (kredit, surat berharga, deposito, funding)
- Regulasi terkait Banking Book: Basel III, OJK, dan PSAK/IFRS
- Indikator kunci: CAR, LCR, NSFR, IRRBB
-
Risiko dalam Banking Book
- Risiko Kredit: konsentrasi sektor, counterparty, dan kualitas aset
- Risiko Suku Bunga (IRRBB): Net Interest Income (NII) & Economic Value of Equity (EVE)
- Risiko Likuiditas & pendanaan jangka panjang
- Pengaruh kondisi makroekonomi terhadap Banking Book
-
Strategi Diversifikasi Portofolio
- Prinsip diversifikasi: sektor, tenor, instrumen, dan geografis
- Optimalisasi alokasi aset antara kredit, obligasi, dan instrumen investasi lain
- Pendekatan Funds Transfer Pricing (FTP) untuk menilai profitabilitas unit bisnis
- Studi kasus: diversifikasi portofolio Banking Book di bank internasional
-
Pengukuran, Stress Testing & Simulasi
- Metodologi pengukuran IRRBB (gap analysis, duration, sensitivity analysis)
- Stress testing & scenario analysis untuk Banking Book
- Simulasi dampak perubahan suku bunga, inflasi, dan likuiditas
- Analisis cost of fund vs yield portofolio
-
Implementasi & Workshop
- Merancang strategi diversifikasi Banking Book sesuai profil risiko bank
- Integrasi dengan Rencana Bisnis Bank (RBB) & manajemen modal
-
Workshop simulasi:
- Membuat model sederhana diversifikasi Banking Book
- Diskusi kelompok: trade-off profitabilitas vs risiko
- Penyusunan rekomendasi strategi portofolio bagi bank peserta
