Isu perubahan iklim (climate change) kini menjadi faktor strategis yang berpengaruh langsung terhadap stabilitas sektor keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mendorong penerapan Climate Risk Stress Test (CRST) sebagai bagian dari penguatan manajemen risiko iklim di industri perbankan, selaras dengan OJK Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II dan inisiatif Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).
Risiko iklim dapat menimbulkan dampak signifikan terhadap kualitas aset (kredit macet), fluktuasi pasar, gangguan operasional, likuiditas, dan reputasi bank, baik secara langsung (melalui bencana fisik) maupun tidak langsung (melalui transisi kebijakan, perubahan preferensi pasar, atau harga karbon).
Pelatihan ini dirancang untuk membekali peserta dengan pemahaman teknis dan strategis dalam melakukan Climate Risk Stress Test (CRST) sesuai pedoman OJK dan praktik internasional. Peserta akan mempelajari bagaimana merancang skenario risiko iklim, mengukur dampaknya terhadap berbagai jenis risiko bank, serta mengintegrasikannya dalam kerangka Risk Appetite Framework (RAF) dan Enterprise Risk Management (ERM).
Tujuan
- Memahami konsep dasar climate-related financial risk dan relevansinya terhadap perbankan.
- Menjelaskan kebijakan dan regulasi OJK terkait pengujian ketahanan risiko iklim (CRST).
- Mengidentifikasi dampak risiko iklim terhadap risiko kredit, pasar, operasional, likuiditas, dan reputasi.
- Merancang skenario stress test yang mencakup risiko fisik dan transisi perubahan iklim.
- Melakukan analisis sensitivitas dan kuantifikasi dampak keuangan dari perubahan iklim.
- Mengintegrasikan hasil CRST ke dalam proses manajemen risiko dan perencanaan strategis bank.
- Mengembangkan laporan CRST sesuai standar OJK, TCFD, dan G20 SFWG (Sustainable Finance Working Group).
Materi Pokok
- Konsep Dasar dan Kerangka Regulasi Climate Risk Stress Test (CRST)
- Perubahan Iklim dan Dampaknya terhadap Sektor Keuangan
- Tren global perubahan iklim dan implikasi terhadap stabilitas ekonomi
- Jenis risiko iklim: Physical Risk dan Transition Risk
- Dampak iklim terhadap profitabilitas, solvabilitas, dan eksposur perbankan
- Kebijakan dan Regulasi OJK Terkait Manajemen Risiko Iklim
- Roadmap Keuangan Berkelanjutan OJK Tahap II (2021–2025)
- Surat Edaran dan Panduan OJK terkait CRST dan ESG Risk Integration
- Keselarasan dengan Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) dan NGFS (Network for Greening the Financial System)
- Kerangka Climate Risk Stress Test (CRST)
- Tujuan dan komponen utama CRST
- Tahapan pelaksanaan stress test: identifikasi, skenario, model, analisis, dan pelaporan
- Hubungan CRST dengan ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) dan RAF
- Pemetaan Dampak Risiko Iklim terhadap Lima Jenis Risiko Bank
- Risiko Kredit: sektor terdampak (pertanian, energi, manufaktur, properti)
- Risiko Pasar: volatilitas harga komoditas, saham, dan nilai tukar akibat kebijakan iklim
- Risiko Operasional: gangguan infrastruktur, sistem, dan rantai pasok
- Risiko Likuiditas: potensi run-off dana akibat krisis reputasi iklim
- Risiko Reputasi: persepsi negatif publik akibat pembiayaan sektor non-hijau
- Studi Kasus Internasional dan Nasional
- Praktik CRST di Bank of England, European Central Bank, dan Monetary Authority of Singapore
- Studi kasus implementasi CRST di bank nasional yang mendukung keuangan berkelanjutan
- Implementasi Teknis dan Simulasi Climate Risk Stress Test (CRST)
- Perancangan Skenario Climate Risk Stress Test
- Penentuan horizon waktu (jangka pendek vs jangka panjang)
- Penggunaan data emisi, suhu global, kebijakan karbon, dan peta risiko iklim
- Penyusunan skenario physical event (banjir, kekeringan, kebakaran) dan transition shock (carbon tax, green policy)
- Modeling dan Analisis Dampak Keuangan
- Metodologi kuantitatif dan kualitatif dalam CRST
- Teknik penilaian risiko kredit berbasis iklim (climate-adjusted PD/LGD)
- Analisis sensitivitas portofolio terhadap perubahan variabel iklim
- Integrasi hasil CRST dalam perhitungan kebutuhan modal dan likuiditas
- Integrasi CRST dengan Kerangka Manajemen Risiko Bank
- Hubungan dengan ERM Framework, Risk Appetite, dan Strategic Planning
- Penggunaan hasil CRST untuk revisi kebijakan kredit, portofolio, dan mitigasi risiko
- Peran manajemen senior dan komite risiko dalam pengambilan keputusan
- Pelaporan dan Disclosure Hasil CRST
- Format pelaporan CRST sesuai pedoman OJK dan TCFD
- Prinsip transparansi, akuntabilitas, dan materialitas dalam pengungkapan risiko iklim
- Strategi komunikasi risiko kepada regulator dan publik
- Simulasi & Latihan Praktis CRST
- Simulasi sederhana pemodelan risiko kredit berbasis data emisi sektor energi
- Evaluasi hasil stress test dan interpretasi implikasi bisnis
- Penyusunan draft laporan CRST internal bank
