Likuiditas, Pendanaan & Stress Testing: Simulasi Risiko dalam Siklus Ekonomi Volatil

Dalam kondisi perekonomian global dan domestik yang semakin tidak pasti, dengan fluktuasi suku bunga, tekanan inflasi, serta dinamika pasar keuangan yang cepat berubah, manajemen likuiditas dan pendanaan menjadi salah satu pilar paling kritis dalam menjaga stabilitas dan ketahanan perbankan. Risiko likuiditas kini tidak hanya bersumber dari ketidakseimbangan arus kas atau mismatch jatuh tempo, tetapi juga dari faktor eksternal seperti gejolak pasar, perubahan perilaku deposan, volatilitas nilai tukar, dan tekanan kepercayaan terhadap sektor keuangan.

Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam dan aplikatif mengenai bagaimana bank harus merencanakan, mengelola, serta memantau risiko likuiditas dan pendanaan secara terintegrasi dengan manajemen risiko lainnya. Peserta akan diperkenalkan pada berbagai kerangka regulasi yang relevan, termasuk ketentuan Liquidity Coverage Ratio (LCR), Net Stable Funding Ratio (NSFR), serta panduan dari Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait manajemen risiko likuiditas di tengah siklus ekonomi yang berfluktuasi.

Selain membahas konsep dan kerangka dasar, pelatihan ini juga berfokus pada penerapan stress testing dan scenario analysis sebagai alat strategis dalam mengantisipasi tekanan likuiditas di berbagai kondisi pasar. Peserta akan mempelajari cara merancang dan menjalankan simulasi risiko secara kuantitatif untuk menguji daya tahan bank terhadap berbagai skenario ekstrem, seperti penarikan dana besar-besaran (bank run), penurunan tajam nilai aset, maupun gangguan sistem pembayaran. Melalui studi kasus nyata dari perbankan nasional dan internasional, peserta akan memahami bagaimana hasil stress test dapat digunakan untuk memperkuat Contingency Funding Plan (CFP) dan strategi pendanaan jangka menengah-panjang. Pada akhirnya, pelatihan ini diharapkan dapat memperkuat kompetensi peserta dalam membangun sistem pengelolaan likuiditas dan pendanaan yang tangguh, terukur, dan berorientasi pada keberlanjutan bisnis di tengah tantangan volatilitas ekonomi global.

Tujuan

• Memahami prinsip, konsep, dan kerangka regulasi terkait manajemen risiko likuiditas dan pendanaan.
• Mengidentifikasi sumber utama risiko likuiditas dan hubungan antar risiko keuangan dalam siklus ekonomi.
• Meningkatkan kemampuan peserta dalam merancang strategi pendanaan dan pengelolaan aset-liabilitas secara efektif.
• Menguasai teknik dan metodologi stress testing serta scenario analysis untuk pengukuran ketahanan likuiditas.
• Menyusun rencana kontinjensi pendanaan yang sesuai dengan praktik terbaik industri dan regulasi OJK.

Materi Pokok

• Hari 1 – Konsep dan Kerangka Dasar Likuiditas & Pendanaan
  • Kerangka Dasar Manajemen Likuiditas dan Pendanaan
    • Definisi, ruang lingkup, dan pentingnya manajemen likuiditas
    • Interaksi antara risiko likuiditas, risiko pasar, dan risiko kredit
    • Regulasi OJK dan Basel III terkait LCR, NSFR, dan ALM framework
  • Asset-Liability Management (ALM) dalam Praktik Perbankan
    • Struktur neraca bank dan peran komite ALCO
    • Pengelolaan maturity mismatch dan gap analysis
    • Diversifikasi sumber pendanaan dan strategi optimalisasi portofolio
  • Risiko Pendanaan di Era Digital Banking
    • Dampak perubahan perilaku deposan dan digitalisasi terhadap stabilitas pendanaan
    • Strategi funding dalam kondisi pasar yang bergejolak
    • Pengelolaan risiko counterparties dan interbank funding
• Hari 2 – Stress Testing, Simulasi, dan Strategi Mitigasi
  • Stress Testing dan Scenario Analysis
    • Tujuan, metodologi, dan desain skenario stress testing
    • Jenis-jenis stress testing: sensitivitas, skenario makroekonomi, dan reverse stress testing
    • Interpretasi hasil stress test untuk pengambilan keputusan strategis
  • Contingency Funding Plan (CFP) dan Recovery Planning
    • Prinsip-prinsip penyusunan CFP yang efektif
    • Early warning indicators (EWI) dan action trigger
    • Integrasi hasil stress test dengan rencana pemulihan (Recovery Plan)
  • Best Practices dan Studi Kasus
    • Studi kasus krisis likuiditas di bank global dan respons kebijakan
    • Implementasi strategi likuiditas berkelanjutan di bank nasional
    • Diskusi interaktif: merancang simulasi likuiditas untuk skenario domestik