Optimalisasi Return Treasury dengan Tetap Memenuhi Proteksi dan Kepatuhan

Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam kepada para profesional di divisi Treasury mengenai risiko kredit dan risiko kontra pihak (counterparty risk) yang muncul dalam aktivitas treasury bank, khususnya dalam konteks terjadinya krisis pada bank-bank regional dan dampak spill-over yang dapat mempengaruhi stabilitas sistem keuangan secara lebih luas. Dalam beberapa tahun terakhir, dinamika pasar keuangan global dan domestik menunjukkan bahwa ketidakstabilan pada satu institusi perbankan regional dapat memicu tekanan likuiditas, volatilitas harga sekuritas pemerintah dan korporasi, serta mengganggu interkoneksi antarbank yang menjadi fondasi pasar treasury. Pelatihan ini menekankan pemahaman konseptual dan praktis mengenai bagaimana risiko kredit dan risiko counterparty dapat terakumulasi dalam portofolio treasury, bagaimana mengukur eksposur risiko tersebut secara kuantitatif, dan strategi mitigasi yang dapat diterapkan untuk mengurangi dampak negatif terhadap neraca bank dan stabilitas likuiditas.

Selain itu, pelatihan ini akan membahas hubungan antara risiko kredit, eksposur counterparty, dan faktor sistemik yang dapat memicu efek contagion antarbank. Peserta akan mempelajari analisis keterkaitan risiko, identifikasi titik rawan (risk hotspots), serta strategi mitigasi yang komprehensif untuk mengantisipasi potensi kerugian akibat default pihak ketiga, kegagalan pembayaran, atau gangguan pasar regional. Dengan studi kasus terkini, simulasi skenario krisis, dan analisis data pasar, peserta akan dibekali kemampuan untuk merumuskan kebijakan pengelolaan risiko yang tangguh, selaras dengan prinsip kehati-hatian, dan tetap sesuai dengan regulasi Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta praktik terbaik internasional dalam pengelolaan risiko treasury.

Pelatihan ini bertujuan agar peserta tidak hanya mampu mengelola eksposur risiko secara individual, tetapi juga memahami implikasi sistemik dari keputusan treasury terhadap stabilitas pasar dan reputasi institusi bank secara keseluruhan.

Tujuan

• Memahami konsep dan mekanisme risiko kredit dan risiko counterparty dalam aktivitas treasury bank.
• Mengidentifikasi dan mengukur eksposur risiko yang timbul dari keterkaitan antarbank, termasuk dampak krisis bank regional dan spill-over.
• Mengembangkan strategi mitigasi risiko yang efektif untuk melindungi portofolio treasury dari potensi kerugian.
• Meningkatkan kemampuan analisis skenario krisis dan penyusunan kebijakan pengelolaan risiko yang tangguh.
• Memastikan kepatuhan terhadap regulasi terkait manajemen risiko treasury dan prinsip kehati-hatian (prudential principle).

Materi Pokok

• Hari 1 – Dasar Risiko Kredit dan Counterparty di Treasury
  • Konsep Risiko Kredit dan Counterparty
    • Definisi dan karakteristik risiko kredit dan counterparty
    • Jenis eksposur: sekuritas pemerintah, derivatif, instrumen pasar uang
    • Faktor pemicu risiko dan cara mengidentifikasinya
  • Pengukuran dan Analisis Eksposur Risiko
    • Alat ukur: Credit VaR, Exposure at Default (EAD), Probability of Default (PD)
    • Penilaian counterparty creditworthiness dan credit rating
    • Analisis sensitivitas terhadap perubahan pasar dan risiko kredit
  • Interkoneksi Bank dan Sistemik Risk
    • Bagaimana risiko counterparty dapat menimbulkan efek contagion
    • Analisis hubungan antarbank dan dampak spill-over
    • Studi kasus krisis bank regional dan pelajaran yang dapat diambil
• Hari 2 – Strategi Mitigasi Risiko dan Kepatuhan Regulasi
  • Strategi Manajemen Risiko Kredit dan Counterparty
    • Diversifikasi eksposur dan limit counterparty
    • Penerapan collateral management dan netting agreements
    • Strategi lindung nilai (hedging) terhadap risiko kredit dan likuiditas
  • Stres Testing dan Analisis Skenario
    • Penyusunan skenario krisis dan simulasi dampak pada portofolio treasury
    • Identifikasi titik rawan dan mitigasi risiko sebelum terjadinya default
    • Integrasi hasil stres testing dalam pengambilan keputusan strategis
  • Kepatuhan dan Tata Kelola Risiko Treasury
    • Penerapan Treasury Risk Management Framework
    • Kepatuhan terhadap regulasi BI, OJK, dan standar internasional (Basel III)
    • Praktik terbaik tata kelola risiko dan pelaporan eksposur kepada regulator